DOCUMENTATION
Polymarket BTC 5 分钟历史订单簿数据
这里提供独立采集的 Polymarket BTC Up/Down 市场历史盘口，包括最优买卖报价、最多 20 档深度与事后结算标签。小样例提供 CSV 和 Parquet，可直接下载；每日归档与更多历史文件在 Telegram 免费获取。
数据规格
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 平台与市场 | Polymarket，BTC 5 分钟 Up/Down 市场 |
| 市场周期 | 5 分钟，指合约窗口长度 |
| 保存方式 | 事件触发，保存有效最优报价变化时的观测及相应深度；没有固定采样频率承诺 |
| 深度 | 本样例每个方向、每个买卖侧最多 20 档，以实际档位为准 |
| 格式 | 日归档为 ZIP 内的 Parquet；本页小样例另提供同名 CSV |
| 关联键 | event_slug 与 ts 关联报价和深度；event_slug 关联结算标签 |
| 时间字段 | 本样例含 ts、exchange_ts_ms、received_ts_ms；历史版本可能不同 |
| 成交记录 | 本样例不含逐笔成交、订单身份或排队位置 |
| 价格参考 | BTC 底层价格流另列于数据目录，不混入 UP / DOWN 盘口 |
样例实测
样例市场为 btc-updown-5m-1791471600，正式窗口为 UTC 2026-10-08 15 时至 15 时 05 分。文件保留 552 条 ticks、42,386 条 depth 和 1 条 outcomes，其中 207 条 ticks 为开盘前观测，345 条在正式窗口内。
该样例最后一条盘中观测的接收时间为 15:04:25.770 UTC，没有覆盖到窗口结束。盘中相邻保存记录的最大接收时间间隔为 91.498 秒。保存由报价变化触发，因此这个间隔本身不能区分报价未变与采集缺口，也不能据此承诺采集连续。
是否适合你的研究
数据可用于查看历史价差、有限档位的展示流动性，并在明确成交假设后做盘口回测。买入需要看卖盘，卖出需要看买盘；用中间价计算收益会忽略价差和可用数量。
需要每分钟完整订单簿时，要另外核对保存方式和深度范围。本数据集保存最优报价变化时的有限深度快照，不保证记录每次仅发生在深层的挂单变化。它不能还原所有原始 WebSocket 消息、逐笔成交或挂单队列。
Python 回测教程使用这个样例演示接收时间关联、延迟、逐档撮合与部分成交。示例只包含一次买卖，不能证明策略盈利。
历史文件与覆盖
近期文件目录展示已核验的文件记录。更多日期请在 Telegram 历史频道按 UTC 日期或 #polybtc5m 查询。分包需要全部下载。
每个文件的实际列名、说明、时间边界和缺口优先于通用文档。日期有归档不代表全天无缺失；单个样例也不代表完整历史数据的质量。
采集来源与复核
GitHub 采集器公开 BTC 5 分钟采集核心代码，包括 CLOB WebSocket、本地订单簿、最优报价变化触发保存与深度档数设置。样例的清单记录了两个源日包的 SHA-256，原字段和值保持不变，没有插值补齐。
查看 字段与时间口径和 价格口径研究，核对历史版本与底层价格。下载免费不等同于对任何用途的授权声明，引用研究结果时请记录原文件名、哈希与采集版本。
常见问题
5 分钟是否表示每 5 分钟采样一次
5 分钟表示市场窗口。保存由有效最优报价变化触发，相邻记录间隔会变化。
是否有完整深度与成交数据
本样例最多 20 档，记录当时可见挂单数量。它不含逐笔成交、完整队列或每次深层盘口更新。
源时间与接收时间如何使用
源时间帮助比较数据来源的事件时点。回测需要用接收时间判断信息何时可见，保留晚到和缺失记录，避免提前使用未来收到的信息。
是否可以直接下载 CSV
可以。单市场样例 ZIP 同时包含 CSV 与 Parquet。完整日包的格式以原帖和包内说明为准。